Según el modelo CAPM, la beta representa el riesgo sistémico de un activo, es decir, aquel que no puede reducirse diversificando. Mide la sensibilidad de la rentabilidad de un activo con la rentabilidad del mercado. Por ejemplo, si una acción tuviera una beta de 2, significaria que la rentabilidad de ...

Si tenemos una inversión repartida entre varios activos, es decir, diversificada, nos gustaría saber cuál es la asignación óptima de cada activo de forma que maximicemos la rentabilidad sin aumentar el riesgo. Sobre esta cuestión trata buena parte de la literatura financiera desde que en 1952 Markowitz publicó su famoso ...

El drawdown es una medida estadística que refleja los descensos relativos del valor de una inversión posteriores a los máximos que ésta alcanza. Ayuda a evaluar el riesgo de una inversión, cartera de valores, estrategia de trading, etc...

Es esta página se ofrece la definición matemática del drawdown ilustrándola en ...

Una pequeña muestra de como en tan sólo cinco líneas de código podemos obtener un gráfico de una serie temporal financiera, en este caso del índice Ibex-35 desde el año 2000.

Esta receta utiliza el método DataReader de la librería pandas para descargar datos financieros desde Yahoo Finance

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